×

جستجو

×

دسته بندی ها

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابچین

×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای دریافت لینک دانلود شماره همراه خود را وارد کنید
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
دانلود رایگان نسخه ios
دانلود از اپ استور
بهینه یابی سبد مالی با رویکردهای آماری

دانلود کتاب بهینه یابی سبد مالی با رویکردهای آماری

بهینه یابی سبد مالی با رویکردهای آماری
برای دانلود این کتاب و مطالعه هزاران عنوان کتاب دیگر، اپلیکیشن کتابچین را رایگان دانلود کنید.
%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

جزئیات
فهرست

نام کتاب : بهینه یابی سبد مالی با رویکردهای آماری

نویسندگان : سید مهدی ابطحی, مهدی ایازی

ناشر : ماهواره

تعداد صفحات : 76 صفحه

شابک : 978-622-266-114-4

تاریخ انتشار : 1399

رده بندی دیوی : 332/642

دسته بندی : مدیریت، کسب و کار و کارآفرینی, سرمایه گذاری و بورس, کتابهای اقتصادی

نوع کتاب : PDF

قیمت پشت جلد : 30000 تومان

قیمت نسخه الکترونیک : 5000 تومان


معرفی کتاب

"بهینه یابی سبد مالی با رویکردهای آماری"
کتاب حاضر اثری از دکتر سید مهدی ابطحی (دکتری تخصصی مدیریت صنعتی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد) و آقای مهدی ایازی (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی) می باشد که توسط انتشارات ماهواره منتشر شده است.
سرمایه گذاری یکی از عوامل مهم ایجاد رشد پایدار اقتصادی است، بنا براین بررسی عوامل تعیین کننده آن اهمیت بسیاری دارد. سرمایه گذاران به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی، در تمام کشورهای جهان اهمیت ویژه ای دارد. لازمه رشد اقتصادی، تولید بیشتر و سرمایه گذاری افزون تر است. دارنده سرمایه هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری به دو اطمینان نیاز دارد؛ نخست، اطمینان از سودآوری پروژه ای که آن را تامین مالی کرده است. دوم، اطمینان از عدم تعرض سیاسی، نظامی، حقوقی، فرهنگی و.... طبق نظریه تئوری سبد اوراق بهادار فرض می شود که سرمایه گذاران ریسک گریزند. بدین معنی که از بین دو دارایی با نرخ بازده برابر، دارایی  را انتخاب می کنند، که سطح ریسک پایین تری داشته باشد.
سرمایه گذارانی که نظریه نوین پرتفوی را پذیرفته اند بر این باورند که حریف بازار نیستند. بنابراین انواع گوناگونی از اوراق بهادار را نگهداری می نماید، تا بازده مورد انتظارشان با متوسط بازده بازار برابر شود و در نتیجه مجموعه ای متنوع از اوراق بهادار را نگهداری می کنند تا بتوانند به نرخ بازدهی مطلوب که نزدیک به نرخ بازده بازار است دست یابند. یکی از راه های کنترل ریسک سرمایه گذاری، تشکیل پرتفوی بهینه سهام است.
در سالیان اخیر تلاش هایی برای هدایت سرمایه گذاران صورت گرفته و مدلهایی ارائه شده است؛ در این بین، مدل های بهینه سازی سبد سهام به مثابه ابزاری در راستای بهبود تصمیمات در آمده است. بنابراین، مسئله انتخاب و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری به عنوان یکی از مسائل مهم در حوزه مهندسی مالی مطرح شده است. در دنیای واقعی برای حل مسائل بهینه سازی، راه حل های بهینه اغلب محدود هستند چون اغتشاشات یا تغییرات داده های ورودی ممکن است کیفیت یک راه حل بهینه را کاهش داده یا حتی آن را غیرعملی کند که در این راستا در این کتاب به بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده ازرویکرد میانگین و نیم واریانس پرداخته شده است.

فهرست مطالب

فصل 1: اصول و کلیات
1-1- مقدمه
2-1- ضرورت و اهمیت نگارش کتاب
3-1- تعاریف واژگان کلیدی
مدل میانگین واریانس
مدل نیم- واریانس
مدل میانگین قدر مطلق انحرافات
فصل 2: مبانی و مطالعات پایه
1-2- مقدمه
2-2- تعریف سهام
3-2- تعریف سبد سهام
4-2- مدیریت سبد سهام
5-2- فرايند ساخت سبد سهام
6-2- معیارها انتخاب سهام
7-2- مفهوم بازار سرمایه
8-2- ابزارهای بازار سرمایه
9-2- نهادهای بازار سرمایه
10-2- بورس اوراق بهادار
1-10-2- مزاياي بورس اوراق بهادار
2-10-2- بورس اوراق بهادار و کارکردهای آن در بازار سرمایه
11-2- تاریخچه بازار سرمایه در ایران
12-2- مدل های سرمایه گذاری در سبد سهام
1-12-2- سرمایه گذاری جمعی مبتنی بر سهم
2-12-2- مدل بهینه سازی سبد سرمایه گذاری
3-12-2-مدل مارکویتز
4-12-2- مدل وترستون (ارزش در معرض ریسک)
5-12-2- مدل گشتاورهای تعمیم یافته
6-12-2- تصميم گيري استوار
7-12-2- تحلیل پوششی داده ها
8-12-2- رویکرد فازی
فصل 3: ابزار و روش ها
1-3- مقدمه
2-3- روش تحقیق
3-3- روش گرداوری اطلاعات
4-3- جامعه و نمونه آماری
5-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل 4: یافته ها
1-4- مقدمه
2-4- آمار توصیفی
3-4- آزمون نرمال بودن متغیر ها

%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

کتاب های دیگر انتشارات ماهواره

نظرات کاربران

×
راهنمای نقد و نظر برای کتاب:

برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مطالعه کتاب را به دیگران توصیه میکنید؟ چرا و به چه کسانی؟ کدام بخش از کتاب نظر شما را جلب کرد؟ مانند یک کارشناس نظر دهید.

*امتیاز دهید
Captcha
پاک کردن
برچسب ها